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假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元,处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元,等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元,处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元,则两年的累计死亡率为()。
A、5.9%
B、6.9%
C、10%
D、93.1%
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答案解析：MMR1=等级为B的债券在发行第一年违约的总价值/处于发行第一年的等级为B的债券的总价值 =200/10000=2%；MMR2=等级为B的债券在发行第二年违约的总价值/处于发行第二年的等级为B的债券的总价值 =500/10000=5%；第一年的存活率SR1=1-MMR1=98%第二年的存活率SR2=1-MMR2=95%两年的累计死亡率 CMR2=1-SR1*SR2=1-0.95×0.98=6.9%
以下代表有效组合的是()。
A、N、A两点之间的可行集
B、H两点之间上方界限的可行集
C、H两点之间上方界限的可行集
D、N两点之间上方界限的可行集
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答案解析：N、B两点之间上方边界上的可行集就是有效集。所有其他可行组合都是无效的组合，理性的投资者是不会选择它们的。
风险评估是一个动态过程,每个监管周期至少要对银行业金融机构法人进行()整体风险评估。
A、一次
B、两次
C、三次
D、四次
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答案解析：
选项A正确。风险评估是一个动态过程，每个监管周期至少要对银行业金融机构法人进行一次整体风险评估。
某银行金融机构,开发了新产品,而且市场份额占比较大,客户反馈较好,这表现为SWOT分析法中的(),且最佳做法是()。
A、0(Opportunity)表示机遇;提高新产品价格
B、0(Opportunity)表示机遇;降低新产品价格
C、S(Strength)表示优势;提高新产品价格
D、S(Strength)表示优势;降低新产品价格
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答案解析：当金融机构开发了新产品，而这类新产品是在市场上独一无二的，说明这个产品就是本金融机构占有市场份额的一大优势，这个时候可以适当提高价格，获取最大利润。
全部产品投资单只股票的市值占该股票流通市值的比例应不超过()。
A、10%
B、15%
C、30%
D、50%
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答案解析：选项C正确：全部产品投资单只股票的市值占该股票流通市值的比例应不超过30%。
下列关于β系数说法错误的是()。
A、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
B、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
D、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
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答案解析：
β系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。换句话说，β系数就是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的β系数为1，若资产组合净
下列关于银行监管基本原则的说法,不正确的是()。
A、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度
B、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C、对公正原则应该把握两个方面,一是实体公正,二是程序公正
D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
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答案解析：
选项D说法不正确：效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
商业银行监管评级要素不包括()。
A、管理质量
B、盈利状况
C、市场风险
D、声誉风险
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答案解析：
商业银行监管评级要素共7项，分别为资本充足（C）、资产质量（A）、管理质量（M）、盈利状况（E）、流动性风险（L）、市场风险（S）和信息科技风险（Ⅰ）。
选项D：“声誉风险”属于混淆选项。
以下()不属于违约概率模型。
A、RiskCalc模型
B、reditMonitor模型
C、Logit模型
D、逻辑回归模型
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答案解析：在信用风险管理领域，比较常用的违约概率模型包括逻辑回归模型、RiskCale模型、KMV的Credit Monitor模型、风险中性定价模型、死亡率模型等。
()是银行监管的首要环节。
A、市场准入
B、机构准入
C、业务准入
D、高级管理人员准入
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答案解析：选项A正确。市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准人关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。市场准入包括了机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。