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若国债期货到期交割价为100元,可交割国债的转换因子为0.9980,应计利息为1元,其发票价格为()元。
A、99.20
B、101.20
C、98.80
D、100.80
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答案解析：用可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的价格(净价)，用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格(全价)，该价格为可交割国债的出让价格,也称发票价格。计算公式：
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=100×0.9980+1=100.8元。
大连商品交易所的某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成()。
A、开盘价
B、收盘价
C、均价
D、结算价
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答案解析：我国郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所规定，当日结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。
当看涨期权的执行价格低于标的物价格,该期权为()。
A、实值期权
B、虚值期权
C、平值期权
D、市场期权
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答案解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格 因此，看涨期权的执行价格低于标的物价格是，内涵价值的计算结果大于0。该期权为实值期权。
根据表中数据计算判断,汇率的变化将有利于()。
A、中国对美国出口
B、欧元区对中国出口
C、中国对欧元区的出口
D、欧元区对美国的出口
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答案解析：2月12日，欧元兑人民币汇率为：1.46×7.18=10.4828元/欧元。7月14日，欧元兑人民币汇率为：1.59×6.83=10.8597元/欧元，人民币相对于欧元贬值，这将有利于中国对欧元的出口。
1882年,CBOT允许(),大大增加了期货市场的流动性。
A、会员入场交易
B、全权会员代理非会员交易
C、结算公司介入
D、以对冲的方式了结持仓
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答案解析：1882年，交易所允许以对冲的方式免除履约责任，使得期货市场的流动性加大。
备兑看涨期权又称为抛补式看涨期权,指买入一种股票的同时()。
A、卖出等量该股票的看涨期权
B、卖出等量该股票的看跌期权
C、买入等量该股票的看涨期权
D、买入等量该股票的看跌期权
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答案解析：备兑看涨期权策略又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时卖出等量该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。
2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3560元/吨和3600元/吨,套利者预期价差将缩小,他将()。
A、买入5月豆粕期货合约卖出9月豆粕期货合约
B、卖入5月豆粕期货合约卖出9月豆粕期货合约
C、买入5月豆粕期货合约买出9月豆粕期货合约
D、卖出5月豆粕期货合约买出9月豆粕期货合约
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答案解析：套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，可进行卖出套利，即通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。
题中，5月豆粕期货合约价格低于9月豆粕期货合约价格，因此买入5月豆粕期货合约，卖出9月豆粕期货合约。
当前,沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大,银行间市场同业拆借利率逐步走高,则可以推测当前市场状况是
A、经济滞涨、货币政策从紧
B、经济衰退、货币政策宽松
C、经济繁荣、货币政策从紧
D、经济复苏、货币政策宽松
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答案解析：沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，说明处于成长中行业表现出较快增长，可推测经济处于繁荣状态；银行间市场同业拆借利率是市场基准利率，基准利率走高预示着整个市场利率的上升，表明政府正在实行紧缩的货币政策。
关于期货合约最后交易日描述正确的是()。
A、最后交易日之后,未平仓合约必须对冲了结
B、最后交易日不能晚于最后交割日
C、最后交易日在交割月的第一个交割日
D、最后交易日在交割月的下一个月
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答案解析：最后交易日是某种期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须按规定进行实物交割或现金交割。
以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是:价值=面值×{110%+150%×max(-30%,min(0,指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。
A、
B、
C、
D、
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答案解析：当指数收益率小于-30%时，该结构化产品的期末价值将被锁定为：110%+150×(-30%)=65%， 所以保本率为65%。