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()仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。

A、现期风险暴露法

B、标准法

C、内部模型法

D、限额法

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答案解析：标准法仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。B符合题意。参见教材P215

抵押担保方式中,债权人为抵押人。

A、正确

B、错误

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答案解析：债务人或第三方为抵押人。参见教材P78

当某一时段内的资产大于负债时,就产生了(),即资产敏感型缺口。

A、正缺口

B、负缺口

C、零缺口

D、敏感缺口

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答案解析：当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口；当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口。参见教材P185

()是指现金交易或现货交易,交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。。

A、即期

B、远期

C、期货

D、期权

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答案解析：即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。参见教材P166

某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是()。

A、160

B、150

C、120

D、230

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答案解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和为420；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差为160；短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸，本题中多头为290，空头为l30，因此短边法计算的总敞口头寸为290。A符合题意。参见教材P181

远期和期货的差异表现在()。

A、远期合约是非标准化的,货币、金额和期限都可灵活商定

B、期货合约的各项条款都是标准化的

C、期货合约通常在交易所交易,由交易所承担违约风险

D、远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易,合约持有者面临交易对手的违约风险

E、远期合约的流动性较好,合约可以在到期之前随时平仓

正确答案：公需科目题库搜索BCD

答案解析：E应该是期货合约的流动性较好，合约可以在到期之前随时平仓。参见教材P168

()期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行期权合约,仅能够在期权到期日当天要求期权的卖方履行期权合约。

A、看涨期权

B、看跌期权

C、欧式期权

D、美式期权

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答案解析：本题考查欧式期权的概念。参见教材P171表4—2

()是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。。

A、名义价值

B、市值重估

C、公允价值

D、市场价值

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答案解析：本题考查市值重估的概念。参见教材P178

()以总结的方式,完整列示了投资组合中的所有头寸。

A、投资组合报告

B、风险分解“热点”报告

C、最佳投资组合复制报告

D、最佳风险对冲策略报告

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答案解析：投资组合报告以总结的方式，完整列示了投资组合中的所有头寸。参见教材P195

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A、收益率曲线风险

B、期权性风险

C、基准风险

D、重新定价风险

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答案解析：市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。D符合题意。参见教材P162