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远期汇率反映了货币的远期价值,其决定因素包括()。

A、即期汇率

B、远期汇率

C、期限

D、交易金额

E、两种货币之间的利率差

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答案解析：远期汇率的决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。参见教材P167。

实现银行账户利率风险控制的方法有()。

A、表内方法

B、表外方法

C、表中方法

D、风险资本限额

E、风险价值限额

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答案解析：将银行账户利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行银行账户利率风险管理的目的。为此，实现的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。ABD符合题意。参见教材P201

单币种敞口头寸包括()。

A、即期净敞口头寸

B、远期净敞口头寸

C、期权敞口头寸

D、其他敞口头寸

E、非结构性敞口头寸

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答案解析：单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。参见教材P180

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式,正确的有()。

A、敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

B、即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

C、即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

D、远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

E、远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

正确答案：公需科目题库搜索BE

答案解析：敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他＝（即期资产－即期负债）＋（远期买入－远期卖出）＋期权敞口＋其他。参见教材P180。

期权根据基础工具性质区分为()。

A、债务工具

B、利率(除债务)

C、股票

D、外汇(含黄金)

E、商品

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答案解析：期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类。参见教材P208

期货市场的经济功能包括()。

A、价值发现

B、对冲市场风险

C、信用中介

D、支付中介

E、流动中介

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答案解析：期货市场本身具有两项基本的经济功能：（1）对冲市场风险的功能。（2）价值发现的功能。参见教材P168专栏

缺口分析的局限性表现在()。

A、忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B、未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险

C、未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化

D、未能反映利率变动对非利息收入的影响

E、只能反映利率变动的短期影响

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答案解析：本题考查缺口分析的局限性。参见教材P186

市场风险中的期权性风险包括()。

A、场内(交易所)交易的期权

B、场外的期权合同

C、债券或存款的提前兑付

D、贷款的提前偿还

E、贷款利率由借款人自主选择的条款

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答案解析：期权性风险可以是存在于单独的金融工具中，如场内交易的期权、场外的期权合同，另外也可以隐含在其他的标准化金融工具中，如债券或存款的提前兑付，贷款的提前偿还等。如，若利率变动对借款人有利，借款人可能会选择重新安排贷款。参见教材P163—164。

下列选项中,属于商业银行市场风险控制手段的有()。

A、压力测试

B、头寸限额

C、风险价值限额

D、止损限额

E、市场风险对冲

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答案解析：商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。其中选项BCD都属于限额管理的内容。参见教材P196—199

利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量,()。

A、涉及本金的交换和利息支付的交换

B、涉及本金的交换,不涉及利息支付的交换

C、不涉及本金的交换,涉及利息支付的交换

D、不涉及本金的交换,也不涉及利息支付的交换

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答案解析：利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。参见教材P169。