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目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。
A、reditMetrics模型
B、ZETA模型
C、reditRisk+模型
D、MP模型
E、reditPortfolioView模型
正确答案：公需科目题库搜索CE
答案解析：本题考查信用风险组合计量模型。参见教材P107—108
商业银行采用初级内部评级法,除回购类交易有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限为()年。
A、1
B、2.5
C、3
D、3.5
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答案解析：商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。参见教材P106
在针对单个客户进行限额管理时,关键需要计算客户的()。
A、最高债务承受能力
B、最低债务承受能力
C、平均债务承受能力
D、长期债务承受能力
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答案解析：针对单个客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。参见教材P131。
关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。
A、控股股东
B、高级管理层
C、关联方
D、董事会成员
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答案解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。参见教材P81
一般来说,商业银行的内部评价应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度,其中第一维是客户评级,第二维是()。
A、债务人评级
B、债项评级
C、不良贷款评级
D、贷款评级
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答案解析：一般来说，商业银行的内部评价应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维是客户评级，第二维是债项评级。参见教材P91
衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。
A、资本充足率
B、大额风险集中度
C、正常贷款迁徙率
D、不良贷款迁徙率
E、成本收入比
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答案解析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化程度，包括正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率。参见教材P115—116
某银行2006年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%。则贷款实际计提准备为()亿元。
A、880
B、1375
C、1100
D、1000
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答案解析：本题间接考查贷款损失准备充足率的计算公式。参见教材P117
信贷审批或信贷决策应遵循的原则有()。
A、事前审查原则
B、审贷分离原则
C、统一考虑原则
D、展期重审原则
E、事后评估原则
正确答案：公需科目题库搜索CD
答案解析：信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：（1）审贷分离原则。信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放。（2）统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等。（3）展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。BCD符
采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求有()。
A、法律确定性
B、公开性
C、可执行性
D、评估
E、信用事件的规定
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答案解析：本题考查采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求。参见教材P141
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。
A、0.17%
B、0.77%
C、1.36%
D、2.32%
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答案解析：CMR3=1-SR1×SR2×SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994，SR3=1-0.60%=0.994，所以CMR3=1-0.9983×0.994×0.994=1.36%。参见教材P102。