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Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。

A、一阶

B、二阶

C、三阶

D、四阶

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答案解析：期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

某豆油经销商利用大连商品交易所豆油期货进行卖出套期保值,建仓时豆油的基差为-30元/吨,平仓时基差为-10元/吨,则该套期保值的效果是()。(不计手续费等费用)

A、有净盈利20元/吨

B、有净盈利40元/吨

C、有净亏损20元/吨

D、有净亏损40元/吨

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答案解析：卖出套期保值 基差走强盈利。基差由-30元/吨，变为-10元/吨，则基差走强20元/吨，则净盈利20元/吨。

()的目的是获得或让渡商品的所有权,是满足买卖双方需求的直接手段。

A、期货交易

B、现货交易

C、远期交易

D、期权交易

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答案解析：B现货交易组织的是现有商品的流通；A期货交易是通过买卖期货合约进行交易；C远期交易进行的是未来生产出的、尚未出现在市场上的商品的流通；D期权交易的是未来买卖某种资产的权利，标的物可以是商品、金融工具，还可以是其他衍生品合约。

对于股指期货来说,当出现期价高估时,套利者可以()。

A、垂直套利

B、反向套利

C、水平套利

D、正向套利

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答案解析：

当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，即“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，即“反向套利”。

某投机者在4月10日买入2张某期货合约,价格为47.85元/股,合约乘数为5000元。5月15日,该投机者以49.25元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下,其净收益是()元。

A、5000

B、7000

C、10000

D、14000

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答案解析：

买入价格为47.85元/股，卖出价格为49.25元/股，则投资则收益为：（49.25-47.85）×2×5000=14000元

沪深300股指期货合约的交易时间是

A、上午9:15—11:30,下午13:00—15:15

B、上午9:00—下午15:15

C、上午9:00—11:30,下午13:30—15:00

D、上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

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答案解析：交易时间  上午9:15—11:30,下午13:00—15:15

股指期货的反向套利操作是指()。

A、卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买入指数期货合约

B、买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约

C、买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出指数期货合约

D、卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约

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答案解析：

当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为()。

A、收支比

B、盈亏比

C、平均盈亏比

D、单笔盈亏比

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答案解析：交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。

当看涨期权空头接受买方行权要求时,其损益为()。(不计交易费用)

A、标的物的买入平仓-执行价格+权利金

B、执行价格-标的物买入平仓价-权利金

C、标的物的卖出平仓价-执行价格+权利金

D、执行价格-标的物卖出平仓价+权利金

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答案解析：卖出看涨期权，当标的资产价格上涨，且大于执行价格时，看涨期权的“买方”会要求行权，则卖出看涨期权必须履约，按执行价格卖出标的资产。
卖出看涨期权的，履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金