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将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于(  )的风险管理方式。

A、风险对冲

B、风险转移

C、风险规避

D、风险分散

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答案解析：商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风

某市场上9月的市场利率为7%。12月的市场利率为8%,则9月到12月的远期市场利率是()。

A、9.0

B、9.1

C、9.2

D、9.3

正确答案：公需科目题库搜索BCD

信用风险计量经历了三个主要的发展阶段( )。

A、专家判断法—信用评分模型—违约概率模型分析

B、信用评分模型—专家判断法—违约概率模型分析

C、违约概率模型分析—信用评分模型—专家判断法

D、专家判断法—违约概率模型分析—信用评分模型

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答案解析：信用风险计量经历了三个主要的发展阶段：专家判断法—信用评分模型—违约概率模型（选项A正确）。

商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于( )。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

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答案解析：选项C正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如,商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款人到期不能如约偿还贷款本息,则由担保人代为清偿。

以下关于商业银行业务外包的描述,错误的是()。

A、一些关键流程和核心业务不应外包出去

B、选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自独立程度进行评估

C、银行原来承担的与外包有关的责任同时被转移

D、银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

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答案解析：考察商业银行业务外包的知识。

商业银行拥有某公司300万贷款,该公司的违约率为2%,,违约收回的概率是30%。则商业银行的违约损失是

A、6

B、4.2

C、9

D、1.8

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答案解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露；预期损失=2%×（1-30%）×300=4.2（万元）

期货市场的经济作用有()。

A、风险对冲和价格发现

B、套期保值和风险规避

C、风险规避和套利

D、投机和套利

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答案解析：期货市场的基本经济功能包括：对冲市场风险的功能、价格发现的功能。

当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将();市场利率下降,银行价值将()。

A、上升,上升

B、下降,下降

C、上升,下降

D、下降,上升

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答案解析：选项D正确。在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标,其中不包括()。

A、确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

B、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

C、确保银行的盈利水平及股东的集体利益

D、确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

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答案解析：本题考核商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。

20世纪70年代,商业银行进入()。

A、资产负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、全面风险管理模式阶段

D、负债风险管理模式阶段

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答案解析：

商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：

（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；

（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；

（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；

（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。