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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是()。
A、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B、是所有计算VaR的方法中最简单的
C、反映了高阶非线性特征
D、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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答案解析：选项C说法不正确：方差—协方差法，假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布，是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。
假设某银行新贷款额为5000万元,到期贷款2000万元,贷款出售1000万元,存款净流量1000万元,其他资产和负债净流量为500万元,如果期初无剩余或赤字,则未来时段内的流动性头寸为()万元。
A、2000
B、3000
C、3500
D、4500
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答案解析：新贷款净增值=新贷款额-到期贷款-贷款出售=5000-2000-1000=2000存款净流量=1000期初的剩余或赤字为0未来时段内的流动性头寸为2000+1000+500=3500
在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是()。
A、5Cs系统
B、5Ps系统
C、MDL分析系统
D、5lts系统
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答案解析：在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是5Ps系统。
ABC三种交易类金融产品每日收益率相关系数如表。如三个标准差相同,则风险最小的投资组合是()。
A、40%的B和60%的C
B、40%的A和60%的C
C、40%的A和60%的B
D、60%的A和40%的B
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答案解析：其他条件不变，资产的相关系数为正时，风险分散效果较差;资产的相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的系数为负-0.5 ，所以风险最低。
商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势,采取相应的投资政策,如果目前的投资收益率曲线是向上倾斜的,且预期收益率曲线维持不变,则最为直接的投资策略是( )。
A、卖出期限较短的债券
B、卖出期限较长的债券
C、买入期限较短的债券
D、买入期限较长的债券
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答案解析：商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资政策,如果目前的投资收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变则可以买入期限较长的金融产品（选项A正确）。
市场上6个月利率为7%,12个月利率为8%。则6个月到12个月的远期利率为()。
A、9%
B、9.01%
C、9.02%
D、9.03%
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( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A、敏感度限额
B、头寸限额
C、风险价值限额
D、止损限额
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答案解析：
市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
选项C：风险价值限额（VaR
( )是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
A、敏感度限额
B、头寸限额
C、风险价值限额
D、止损限额
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答案解析：
市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额。
选项A：敏感度限额是指保持其他条件不变的前
假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头120,欧元多头50,港币空头60,美元空头30,则累计总敞口头寸是()。
A、150
B、120
C、40
D、260
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答案解析：已知日元多头120，欧元多头50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸为：120+50+60+30=260（选项D正确）。
下列说法正确的是()。
A、现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券是不具有流动性的资产
B、其他可在市场上交易的证券如股票和同业拆借是最具流动性的资产
C、商业银行可出售的贷款组合,一些贷款组合虽然有可供交易的市场,但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售
D、流动性最差的资产包括商业银行可出售的贷款组合
正确答案：公需科目题库搜索,小助理微Xin:(xzs9519)
答案解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：
（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资（选项A说法不正确）；
（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性（选项B说法不正确）；
（3）商业银行可出售的贷款组合，一些