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投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()。
A、2132.7
B、2104.3
C、2137.8
D、2015.6
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答案解析：该远期合约的理论点位为：
下列关于我国波动率指数的说法不正确的是()。
A、我国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数是中国波指(iVX)
B、iVX指数是根据方差互换原理,结合50ETF期权的实际运作特点,并通过上海证券交易交易的50ETF期权价格的计算编制而成
C、iVX指数在每天收盘后发布一次日内数据及日间数据
D、iVX指数是由上海期货交易所于2015年6月26日发布
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答案解析：选项D说法不正确，应是iVX指数是由上海证券交易所于2015年6月26日发布。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A、
B、
C、
D、
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答案解析：当
，则市场参与者愿意借入S0现金买入一单位标的资产，同时持有一单位标的资产的期货空头，在到期日T时，交割期货头寸，可以盈利
对某种国债进行卖出套期保值,套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元,期货价格是96元。套期保值结束时,国债现货净价是101元,期货价格是93元,现券的持有收益是1元。套期保值总损益是()元。
A、0.9019
B、1.0000
C、1.0338
D、1.1014
正确答案：公需科目题库搜索,继续教育助理薇Xin：xzs9519
答案解析：套期保值总损益=（104-101）×1.0338-（96-93）+1=1.1014元
假设有1亿元票面的国债期货,其久期是5.3,计划调整为4.3。如果国债期货价格为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约。
A、买入20手
B、卖出20手
C、买入25手
D、卖出25手
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答案解析：降低组合久期应卖出国债期货。对冲掉的久期=5.3-4.3=1；对应卖出国债期货的数量=（1亿元×1）/（105.3×10000×4.7）=20.21手
期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大,套利者应采用的策略是()。(建仓时的价差用价格较高的期货合约价格减去价格较低的期货合约)
A、买入价格高的期货合约,卖出价格低的期货合约
B、买入价格高的期货合约,买入价格低的期货合约
C、卖出价格高的期货合约,买入价格低的期货合约
D、卖出价格高的期货合约,卖出价格低的期货合约
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答案解析：如果套利者预测两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约，即买入套利。
RJ/CRB指数不仅能较好的反映生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI),而且其作用更加超前和敏感,被看作()的提示器。
A、通货膨胀
B、财政赤字
C、通货紧缩
D、市场萎缩
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答案解析：RJ/CRB指数不仅能较好的反映生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI），甚至比PPI和CPI的提示作用更加超前和敏感，它可以被看作通货膨胀的提示器。
RJ/CRB指数不仅能较好的反映生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI),而且其作用更加超前和敏感,被看作()的提示器。
A、通货膨胀
B、财政赤字
C、通货紧缩
D、市场萎缩
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答案解析：RJ/CRB指数不仅能较好的反映生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI），甚至比PPI和CPI的提示作用更加超前和敏感，它可以被看作通货膨胀的提示器。