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压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析,下列属于极端情形的是()。

A、历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景

B、市场价格巨幅波动

C、原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破,市场流动性急剧降低,相关关系走向极端的+1或-1

D、外部环境发生重大变化

正确答案：公需科目题库搜索BCD

答案解析：极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设或模型参数不再适用，市场价格巨幅波动，原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。

计算金融资产在险价值(VaR)需要的信息包括()。

A、资产价值变动分析

B、设定时间长度

C、置信水平

D、资产价值特定风险因子敏感分析

正确答案：公需科目题库搜索BC

答案解析：计算VaR需要的信息：（1）时间长度；（2）置信水平；（3）资产组合未来价值变动的分布特征。

与场内期权相比,场外期权的优势包括()。

A、可选的期限更多

B、价格更低

C、可选的类型更多

D、市场流动性更好

正确答案：公需科目题库搜索C

答案解析：场外期权合约由于通常不是标准化合约，所以难以在市场上流动，因此流动性较低。场外期权的特点交易品种多样、形式灵活、规模巨大。

近年来,我国金融市场的创新品种中成长比较快速的是股票场外期权,投资者可以通过股票场外期权实现杠杆交易。当前股票场外期权的标的资产包括()。 

A、个股

B、交易型证券投资基金(ETF)

C、股票指数

D、基金中的基金(FOF)

正确答案：公需科目题库搜索BC

答案解析： FOF基本上没有活跃的二级市场，不可能充当场外期权的标的资产。选项D不正确。

指数化投资策略中,投资策略总体上可分为()。

A、主动管理型投资策略

B、被动型投资策略

C、战略性投资策略

D、战术性投资策略

正确答案：公需科目题库搜索B

答案解析：指数化投资中，就投资策略而言，总体上可分为主动管理型投资策略和被动型投资策略两大类。

国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在()。

A、国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动

B、债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性

C、国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化

D、国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整

正确答案：公需科目题库搜索D

答案解析：国债基差交易与股指期货期现套利的区别：（1）国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数不一样；（2）国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数。选项AD正确。

以下关于希腊字母说法正确的是()。

A、Theta值通常为负

B、Rho随期权到期趋近于无穷大

C、Rho随期权的到期逐渐变为0

D、随着期权到期曰的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大

正确答案：公需科目题库搜索C,学习考试助理薇xin(go2learn_net)

答案解析：