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股指期货采取的交割方式为()。
A、模拟组合交割
B、现金交割
C、成分股交割
D、对冲平仓
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答案解析：股指期货采取现金交割的方式。期货交易的交割方式分为实物交割和现金交割。商品期货、股票期货、外汇期货、中长期利率期货通常采取实物交割方式，股票指数期货和短期利率期货通常采用现金交割方式。
其他条件一定,交易者预计天然橡胶的需求上升时,可进行的交易是()。
A、卖出天然橡胶期货合约
B、买入天然橡胶期货合约
C、对天然橡胶进行卖出套期保值
D、进行天然橡胶期现套利
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答案解析：
其他条件一定时，天然橡胶需求增加，则表现为供不应求，天然橡胶的价格将上升，则应买入天然橡胶期货合约。
外汇掉期交易中,如果发起方为近端买入、远端卖出,则远端掉期全价等于()。
A、远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B、远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
C、远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D、远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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答案解析：发起方近端买入、远端卖出：则，近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价；远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价；
发起方近端卖出、远端买入：则，近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价；远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。
标准仓单经()注册有效。
A、期货交易所
B、中国证监会
C、交割仓库
D、中国期货业协会
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答案解析：
标准仓单，是指交割仓库开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证。标准仓单经交易所注册后生效，可用于交割、转让、提货、质押等。
国债期货理论价格的计算公式是()。
A、期货理论价格=(现货价格+持有成本)×转换因子
B、期货理论价格=(现货价格-持有成本)×转换因子
C、期货理论价格=(现货价格+资金占用成本+利息收入)×1/转换因子
D、期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×1/转换因子
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答案解析：期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×1/转换因子。
基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于,基差交易能够()。
A、降低基差风险
B、降低持仓费
C、使期货头寸盈利
D、减少期货头寸的持仓量
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答案解析：基差交易是企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中的基差风险的操作。
沪深300指数期货的合约月份为()。
A、当月、下月及随后两个季月
B、下个月及随后三个季月
C、当月、下月及随后三个季月
D、当月及随后三个季月
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答案解析：沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份合约。
中国金融期货交易所5年国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%,则其转换因子()。
A、小于1
B、大于或等于1
C、大于1
D、小于或等于1
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答案解析：可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。我国国债期货合约的票面利率为3%，所以当可交割国债的票面利率小于3%时，转换因子小于1。
基差交易是将()与套期保值交易结合在一起的操作。
A、点价交易
B、套利交易
C、投机交易
D、期权交易
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答案解析：
基差交易是随着点价交易的出现而出现的，是一种将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式。点价交易，是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。
某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%,大豆的最小变动价位为1元/吨,下一交易日不是有效报价的是()。
A、3234
B、2996
C、2986
D、3244
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答案解析：在我国期货市场，每日价格最大波动限制设定为合约上一交易日结算价的一定百分比。当日结算价为3110元/吨，则下一日报价范围是：[3110-3110×4%，3110+3110×4%]，即[2985.6，3234.4]，由于大豆期货的最小变动价位是1元/吨，则下一交易日报价区间为[2986，3234]。选项ABC都是属于此区间，属于有效报价。而选项D不属于此区间，因此不是有效报价。