某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收-2021年证券从业资格考试答案

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题目出自：公需课题库助手（www.gongxuke.net）

某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。

A、55.22%

B、44.78%

C、96.53%

D、3.47%

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：
带入可得：P(1+6.7%)+(1-P)×(1+K)×0=1+3%, 计算出P=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为1-P=3.47%（选项D正确）。

以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是()。

A、风险识别的关键在于对风险影响因素的分析

B、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果是风险计量/评估的一项内容

C、风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程

D、风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略目标保持一致是风险控制的一项目标

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：

选项B说法错误：报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果是风险监测/报告的一项内容。

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