除国务院期货监督管理机构外,参与银行业金融机构从事期货保证金-2021年证券从业资格考试答案

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除国务院期货监督管理机构外,参与银行业金融机构从事期货保证金存管、期货结算业务资格审批的机关还有()。

A、证监会

B、国务院银行业监督管理机构

C、商务部

D、期货行业协会

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答案解析:银行业金融机构从事期货保证金存管、期货结算业务资格的资格,经国务院银行业监督管理机构审核同意后,由国务院期货监督管理机构批准

期货交易与期货期权交易的相同之处是()。

A、标准化合约交易

B、交易的品种

C、最后交易日的结算

D、实物交割

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答案解析:期货交易与期货期权交易有一定的相似之处,比如都是标准化合约交易,但也存在较大的差异。

下列拟持有期货公司5%以上股权的企业,不符合条件的是()。

A、实收资本和净资产不低于人民币3000万元

B、持续经营1个以上完整的会计年度

C、净资产不低于实收资本的50%

D、没有较大数额的到期未清偿债务

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答案解析:《期货公司管理办法》第7条:持续经营2个以上完整的会计年度。

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后价格的恒指期货为15200点。(恒指期货合约的乘数为50港元)问题(2)交易者采用上述期现套利交易策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,同时将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元(不考虑交易费用)。

A、损失3800

B、损失7600

C、盈利3800

D、盈利7600

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答案解析:根据对问题一分析得出的结论,交易者在买进该股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约;实际恒生指数是15200点,高出理论指数15124点76点,该笔交易盈利76*50=3800港元。

在国内市场,某自营会员12月8日卖出下一年3月份铜期货合约20手,成交价为24000元/吨,当日收盘价为24590元/吨,结算价为23900元/吨,其上一交易日结算准备金余额为100万元且无持仓。12月9日,该会员以23800元/吨将10手铜期货合约平仓,当日铜期货的收盘价为23470元/吨,结算价为23800元/吨(交易保证金比例为5%)。则问题(1)12月8日,经结算后该会员当日结算准备金余额

A、880500

B、890500

C、870500

D、100500

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答案解析:当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏; 阴极铜合约每手5吨;7日交易无持仓,则无交易保证金;8日:1000000+0-23900*5%*20*5+(24000-23900)*20*5=890500

期货投资者保障基金的启动资金由()缴纳形成。

A、期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的15%

B、期货交易所会员从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的15%

C、期货交易所按照其注册资金的15%

D、期货交易所会员按照其注册资金的15%

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答案解析:《期货投资者保障基金管理暂行办法》第九条 第保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的百分之十五缴纳形成。 保障基金的后续资金来源包括:(一)期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的百分之三缴纳;   (二)期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳;   (三)保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产

对收取的客户保证金,期货公司可以划转的情形是()。

A、补充期货交易所结算资金的流动性

B、依据客户的要求支付可用资金

C、作为其他违约客户的破产财产,清偿债务

D、弥补期货公司的亏损

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答案解析:可以划转的情形: 依据客户的要求支付可用资金; 为客户交存保证金,支付手续费、税款

期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的()。

A、发言权

B、知情权

C、所有权

D、收益权

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答案解析:《期货公司管理办法》第41条:期货公司应当按照《公司法》的规定设立监事会或监事,切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。

期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其()中列支。

A、资产

B、营业成本

C、资本金

D、负债

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答案解析:《期货投资者保障基金管理办法》第九条 对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司,应当按照较高比例缴纳保障基金,各期货公司的具体缴纳比例由中国证监会根据期货公司风险状况确定。期货交易所、期货公司缴纳的保障基金在其营业成本中列支。

我国某农场预计三个月后将收获10000吨新玉米,欲利用玉米期货进行套期保值,具体操作是()。

A、现在买入三月后标的物为10000吨玉米的期货合约

B、现在卖出三月后标的物为10000吨玉米的期货合约

C、现在卖出标的物为5000吨玉米的期货合约

D、三月后卖出标的物为10000吨玉米的期货合约

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答案解析:为了回避未来商品价格下跌的风险,先在期货市场上卖出与其将要在现货市场上卖出的现货商品或资产数量相等、交割日期相同或相近的以该商品或资产为标的的期货合约,然后,当该套期保值者在现货市场上实际卖出该种现货商品的同时,将原先卖出的期货合约对冲平仓,从而为其在现货市场上所卖出的现货商品或资产的交易进行保值。