通常,利率期货价格和市场利率同方向变动。-2021年证券从业资格考试答案

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通常,利率期货价格和市场利率同方向变动。

A、正确

B、错误

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答案解析:通常利率期货价格和市场利率呈反方向变动。

在跨品种套利中,涉及的相关商品只能有两种。

A、正确

B、错误

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答案解析:也可以有3种商品之间的套利。

所有衍生品交易都必须在交易所的交易场内通过公开竞价的方式进行,不允许场外交易。

A、正确

B、错误

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答案解析:衍生品交易被区分为场内交易和场外交易,并非所有的衍生品交易都在交易所内进行,交易者可以选择在场外交易市场进行交易。

中国证监会根据公平竞争原则,结合市场发展形势及期货公司风险管理能力,可以在征求行业意见基础上对期货公司净资本计算标准及最低要求、风险监管指标标准、风险资本准备计算标准等内容进行调整。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条。 中国证监会根据审慎监管原则,结合市场发展形势及期货公司风险管理能力,可以在征求行业意见基础上对期货公司净资本计算标准及最低要求、风险监管指标标准、风险资本准备计算标准等内容进行调整。

为规范期货从业人员执业行为,促使其提高专业胜任能力,为投资者获取更大利益,制定《期货从业人员执业行为准则(修订)》。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第一条:为规范期货从业人员执业行为,促使其提高职业道德和业务素质,维护期货市场秩序,根据《期货交易管理条例》和《期货从业人员资格管理办法》的有关规定,制定本《期货从业人员执业行为准则(修订)》。

中国证监会应当对期货公司所有的风险监管指标设置预警标准。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第九条  中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的 120%,规定“不得高于”一定标准的风险监管指标,其预警 标准是规定标准的80%。最低限额结算准备金不设预警标准。

期货交易所、期货经纪公司违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处3万元以上30万元以下罚金;情节特别严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

A、正确

B、错误

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答案解析:《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十二条。商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其证券期货犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚

期货市场的套期保值功能可以帮助生产经营者消灭大部分市场价格风险。

A、正确

B、错误

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答案解析:套期保值并不是消灭风险,而只是将其转移出去,转移出去的风险需要有相应的承担者,期货投机者、套利者正是期货市场风险的承担者。

随着合约持仓量的增大,交易所将逐步提高该合约的交易保证金比例来控制市场风险。

A、正确

B、错误

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答案解析:交易所可以调整交易保证金比率的情况之一。其中还包括当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时,交易保证金比率应该提高;当某品种某月份合约按结算价计算的价格变化,连续若干个交易日的累计涨跌幅达到一定程度时,也可根据情况进行相应提高保证金比率;当某期货合约交易出现异常情况时,交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例。

期货公司应当按照期货交易所规定的标准计算各项业务的风险资本准备和公司的风险资本准备。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第十九条。期货公司应当按照中国证监会规定的标准计算各项业务的风险资本准备和公司的风险资本准备。