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在分析市场利率和利率期货价格时,需要关注宏观经济数据以及变化,主要包括()等。
A、工业生产指数
B、消费者物价指数
C、国内生产总值
D、失业率
正确答案：公需科目题库搜索BCD
答案解析：在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注宏观经济数据及其变化，主要包括：国内生产总值、工业生产指数、消费者物价指数、生产者物价指数、零售业销售额、失业率、耐用品订单及其他经济指标等等。
关于卖出套期保值的说法正确的是()。
A、为了回避现货价格下跌风险
B、在期货市场建仓买入合约
C、未来回避现货价格上涨风险
D、在期货市场建仓卖出合约
正确答案：公需科目题库搜索D
答案解析：
卖出套期保值( Selling Hedging)，又称空头套期保值(Short Hedg-ing)，是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。
芝加哥期货交易所交易的利率期货品种有美国()国债期货等。
A、2年期
B、10年期
C、5年期
D、1年期
正确答案：公需科目题库搜索BC
答案解析：在全球期货市场交易活跃的中长期利率期货品种有：（芝加哥期货交易所）CBOT的美国2年期国债期货、3年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货和美国长期国债期货。
某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约,成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨,持有一段时间后,该套利者分别3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓,则()。(不计交易费用)
A、套利的净亏损为15元/吨
B、5月份期货合约亏损15元/吨
C、套利的净盈利为15元/吨
D、3月份期货合约盈利30元/吨
正确答案：公需科目题库搜索CD
答案解析：
3月份的大豆期货合约：盈利=3880-3850=30元/吨，5月份的大豆期货合约：亏损=3910-3895=15元/吨，套利结果：盈利=-15+30=15元/吨。
套期保值者的特点包括()。
A、买卖期货合约的方向比较稳定且持有时间较长
B、生产,经营或投资规模通常较大
C、生产,经营或投资活动面临较大的价格风险
D、避险意识强
正确答案：公需科目题库搜索BCD
答案解析：套期保值者具有的特点是：(1)生产、经营或投资活动面临较大的价格风险，直接影响其收益或利润的稳定性。(2)避险意识强，希望利用期货市场规避风险，而不是像投机者那样通过承担价格风险获取收益。(3)生产、经营或投资规模通常较大，且具有一定的资金实力和操作经验，一般来说规模较大的机构和个人比较适合做套期保值。(4)套期保值操作上，所持有的期货合约头寸方向比较稳定，且保留时间长。
美国某投资机构预计美联储将降低利率水平,而其他国家相关政策保持稳定,决定投资于CME日元,加元期货,适合选择()合约。
A、买入加元期货
B、卖出加元期货
C、卖出日元期货
D、买入日元期货
正确答案：公需科目题库搜索D
答案解析：利率下降，则应进行利率期货的买入套期保值策略
我国会员制期货交易所会员资格获得方式主要包括()。
A、接受发起人的转让加入
B、依据期货交易所的规则加入
C、以交易所创办发起人的身份加入
D、由期货监管部门特批加入
正确答案：公需科目题库搜索BC,小帮手weixin【xzs9529】
答案解析：
会员制期货交易所会员资格的获取方式有多种，主要是：以交易所创办发起人的身份加入，接受发起人的资格转让加入，接受期货交易所其他会员的资格转让加入和依据期货交易所的规则加入。
我国期货交易所采用‘单边计算’的是()。
A、金融期货的成交量
B、商品期货的持仓量
C、金融期货的持仓量
D、商品期货的成交量
正确答案：公需科目题库搜索C
答案解析：目前，国内三家商品期货交易所的期货行情的成交量和持仓量数据按双边计算，中国金融期货交易所期货行情的成交量和持仓量数据按单边计算，选AC。
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1’120(当时9月、12月合约价格分别为118‘240和117’120)。4月30日,该投资者以0’300的价差平仓(当时合约的价格分别为119‘200和118’220),则()。(不计交易费用)
A、投资者亏损43740美元
B、价差缩小0’140
C、投资者盈利43750美元
D、价差缩小0”820
正确答案：公需科目题库搜索C,学习帮手微Xin：（xzs9519）
答案解析：投资者在该笔套利交易中，入市时价差为1‘120，平仓时价差为0’300，价差缩小0‘140。若不计交易费用，投资者可获利0’140，总盈利为14×31.25×100=43750美元。
关于买进看跌期权的说法(不计交易费用),正确的是()。
A、看跌期权的买方的最大损失,执行价格-权利金
B、看跌期权的买方的最大损失是权利金
C、当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
D、当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
正确答案：公需科目题库搜索C,继续教育帮手微-信:[go2learn]
答案解析：看跌期权的买方的最大损失，执行价格-标的物价格-权利金，当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利；一旦标的物价格下跌，便可执行期权，以较高的市场价格(执行价格)出售标的物，从而锁定了标的物价格下跌可能存在的潜在损失。