判断一个合格的交易模型的评估原则,下列说法错误的是()。-2021年证券从业资格考试答案

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判断一个合格的交易模型的评估原则,下列说法错误的是()。

A、年收益率至少应大于0,越高越好

B、最大资产回撤值越大越好

C、收益风险比越大越好

D、夏普比率越大越好,至少应大于0

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答案解析：选项B错误，最大资产回撤值当然是越小越好，但回撤的最大极限为多少取决于投资者对亏损幅度的心理承受能力，因人而异。

国内交易所期货合约的开盘价由()产生。

A、买方报价

B、卖方报价

C、买卖均价

D、集合竞价

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答案解析：国内交易所期货合约的开盘价由集合竞价产生。

用来描述模型运行可能出现最糟糕的情况的一个重要风险指标是()。

A、年化收益率

B、最大资产回撤

C、夏普比率

D、总交易次数

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答案解析：最大资产回撤用来描述模型运行可能出现最糟糕的情况，它是衡量量化交易模型性能的一个重要风险指标。

程序化交易模型的设计与构造的核心是()。

A、模型的通用性

B、条件设置的适当性

C、模型适用的周期性

D、交易策略的考量

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答案解析：程序化交易模型的设计与构造的核心是条件设置的适当性，核心步骤是交易策略的考量。

某新客户存入保证金100000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4000元/吨,同一天该客户卖出平仓20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,则该客户的当日结算准备金余额(不含手续费、税金等费用)为()元。

A、28000

B、72000

C、2800

D、73600

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答案解析：当日盈亏=（卖出成交价—当日结算价）×卖出量+（当日结算价-买入成交价）×买人量）=（4030-4040）×20×10+（4040-4000）×40×10=14 000
当日交易保证金=当日结算价×合约乘数×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例=4040×（40-20）×10×5%=40 400
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