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某投资机构有500万元资金用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为1.3、0.8、1,则该股票组合的β系数为()。
A、0.8
B、0.9
C、1.04
D、1.3
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答案解析：股票组合的β系数=
；X为资金占比
股票组合总的投资金额为500万元，A股票占比为200/500=2/5，B股票占比为200/500=2/5，C股票占比为100/500=1/5，
因此，股票组合的
2015年6月初,某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同,为规避铜价风险,该企业卖出CU1606。2016年2月,该企业进行展期,合理的操作有()。
A、买入CU1606,卖出CU1604
B、买入CU1606,卖出CU1603
C、买入CU1606,卖出CU1605
D、买入CU1606,卖出CU1608
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答案解析：企业进行展期，应先平仓当前合约CU1606，新建6月以后的合约。即买入CU1606，卖出CU1608
下面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是()。
A、以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约;价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约;待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
B、以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约;价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约;待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
C、以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约,价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约;待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
D、以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约;价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约;待价格继续跌至7000美元/吨再买入3手铜期货合约
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答案解析：金字塔式建仓是一种增加合约仓位的方法，即如果建仓后市场行情走势与预期相同并已使投机者获利，可增加持仓。金字塔买入原则：（1）只有在现有持仓已经盈利的情况下才能增仓；（1）持仓的增加应逐次递减。
某投机者以2.55美元/蒲式耳的价格买入1手玉米合约,并在价格为2.25美元/蒲式耳时下达一份止损单。此后价格上涨到2.8美元/蒲式耳,该投资者可以在价格为()时下达一份新的止损指令。
A、2.95美元/蒲式耳
B、2.7美元/蒲式耳
C、2.55美元/蒲式耳
D、2.8美元/蒲式耳
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答案解析：下达新的止损指令的价位应当大于2.55美元/蒲式耳，小于2.8美元/蒲式耳。
假设在直接报价法下,美元/日元的报价是92.60,那么1日元可以兑换()美元。
A、92.60
B、0.0108
C、1.0000
D、46.30
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答案解析：美元/日元的报价是92.60，表示1美元=92.60日元。则1日元=1/92.6=0.0108美元。
其他因素不变的条件下,标的资产价格波动率增加时,理论上该期权的价值()。
A、减少
B、增加
C、不会改变
D、会影响,但根据当时的经济环境而定
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答案解析：标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。
下列()是大连商品交易所上市的期货品种。
A、棉花
B、白糖
C、焦煤
D、玻璃
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答案解析：大连商品交易所上市交易的主要品种有玉米、黄大豆、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、胶合板、玉米淀粉期货等。
而棉花、白糖和玻璃都属于郑州商品交易所的品种。
看跌期权空头可以通过()平仓。
A、卖出同一看跌期权
B、买入同一看跌期权
C、卖出相关看涨期权
D、买入相关看涨期权
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答案解析：卖出看跌期权，可通过买入看跌期权平仓了结。
在期货市场中卖出套期保值,只要基差走强,无论期货价格和现货价格上涨或下跌,均会使保值者出现()。
A、净亏损
B、净盈利
C、盈亏平衡
D、盈亏相抵
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答案解析：进行卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利。
货币互换期末交换本金时的汇率等于()。
A、期末的市场汇率
B、期初的市场汇率
C、期初的约定汇率
D、期初的约定利率
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答案解析：货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率。