考试题目来源于：搜答案（https://www.gongxuke.net/）
下列变量间的相关关系,说法正确的是()。
A、短期内,交割债券的到期收益率同期货价格呈正相关关系
B、长期内,期货主力合约与持仓量呈负相关关系
C、长期内,美元指数与黄金价格呈正相关关系
D、短期内,债券价格与市场利率呈负相关关系
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：
债券价格与到期收益率是成反比，选项A不正确；一般情况下，持仓量较大的合约成交量也较大。选项B不正确；美元指数与黄金价格呈负相关关系，选项C不正确；
债券价格与市场利率呈负相关关系，选项D正确。
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为15000点,(恒生指数期货合约的乘数为50港元),则3个月后交割恒生指数期货合约理论价格为()点。
A、15124
B、15225
C、15326
D、15420
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：75万港元对应的点数是：75万港元/50=15000点；5000港元对应的点数是：5000港元/50=100点；
75万港元，期限3个月的，资金占用成本=15000×6%×3/12=225点；1个月后收到红利，距到期还剩2个月的，红利本息和=100+100×6%×2/12=101点；
期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入=15000+225-101=151
备兑看涨期权又称为抛补式看涨期权,指买入一种股票的同时()。
A、卖出等量该股票的看涨期权
B、卖出等量该股票的看跌期权
C、买入等量该股票的看涨期权
D、买入等量该股票的看跌期权
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：备兑看涨期权策略又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时卖出等量该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。
在期货市场建立空头头寸,预期对冲其持有的资产的价格下跌风险的操作称为()。
A、买入套期保值
B、卖出套期保值
C、买入套利
D、卖出套利
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：担心现货价格下跌，应进行卖出套期保值。
卖出套期保值，又称空头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。
以下人员不需要具备期货从业人员资格的是()。
A、期货公司董事长和监事会主席
B、期货公司总经理
C、财务负责人、营业部负责人
D、期货公司法定代表人
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》
第十条 申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备下列条件：（一）具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上经验；（二）具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；（三）通过中国证监会认可的资质测试。
第十一条 申请经理层人员的任职资格，应当具备下列条件：（一）具有期货从业人员资
以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是:价值=面值×{110%+150%×max(-30%,min(0,指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。
A、
B、
C、
D、
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：当指数收益率小于-30%时，该结构化产品的期末价值将被锁定为：110%+150×(-30%)=65%， 所以保本率为65%。
某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约,价格分别为5340元/吨和5520元/吨,到5月20日,7月份和10月份白糖期货价格分别变为5450元/吨和5730元/吨,此时价差变化为()。
A、缩小100元/吨
B、扩大100元/吨
C、缩小460元/吨
D、扩大460元/吨
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：5月1日，价差为：5520-5340=180元/吨；（价差计算时是，10月份期货合约减去7月份期货合约）
5月20日，价差为：5730-5450=280元/吨；（
此条目由FredYuan发表在帮考、资格考试分类目录，并贴了单选题、帮考、答案、考试、资格考试、题库标签。将固定链接加入收藏夹。