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在一元线性方程 A、TSS B、SS C、残差 D、RSS 正确答案：公需科目题库搜索,学习助理薇xin：（go2learn_net） 答案解析： 最小二乘准则认为， 答案解析： 在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓。
的选择应使得残差平方和最小，即继续教育助理weixin：《go2learn_net》
在无套利区间中,当期货的实际价格高于区间上限时,可采取()进行套利。
A、买入期货同时卖出现货
B、买入现货同时卖出期货
C、买入现货同时买入期货
D、卖出现货同时卖出期货
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答案解析：当期货的实际价格高于区间上限时，可采取正向套利即买入现货同时卖出期货进行套利。
近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,则该投资策略带来的价值变动是()。 A、5.77 B、5 C、6.23 D、4.52 正确答案：公需科目题库搜索 答案解析：组合的Vega值为：2×14.43=28.86，则Δ=Vega×（40%-20%）≈5.77。因此波动率变动给投资策略带来的价值变动为5.77。 如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格,适宜的套利策略是()。 A、卖出股指期货合约,同时卖空股票组合 B、买入股指期货合约,同时买入股票组合 C、买入股指期货合约,同时卖空股票组合 D、卖出股指期货合约,同时买入股票组合 正确答案：公需科目题库搜索 答案解析： 股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，称为期价高估，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9、1.2、1.5,其资金平均分配在这3只股票上,则该股票的组合β系数为()。
A、1.25
B、1.05
C、1
D、1.2
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答案解析：股票组合的β系数=
，X为资金占比；
A、B、C三只股票的资金均等，则各自的资金占比都是1/3，股票组合的β系数=0.9×1/3 +1.2×1/3+1.5×1/3=1.2。
已知变量x和y的协方差为-40,x的方差为320,y的方差为20,其相关系数为()。
A、0.5
B、-0.5
C、0.01
D、-0.01
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答案解析：随机变量X和y的相关系数为：
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答案解析：
中金所5年期国债期货合约面值是100万，采用百元报价法（报价需除以100）。
卖出价格为98.850元，买入价格为98.500元，投资者盈亏为：（98.850-98.500）÷100 ×10手×100万= 35000元
当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是()。
A、同时买进股票组合和股指期货合约
B、同时卖出股票组合和股指期货合约
C、卖出股票组合的同时买入股指期货合约
D、买入股票组合的同时卖出股指期货合约
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答案解析：
当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。而反向套利，是期价低估时，即股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格，通过卖出股票组合的同时买入股指期货合约进行套利获利。