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下列关于期现套利的说法,正确的有()。

A、期现套利同时涉及期货市场和现货市场

B、期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同

C、若期货价格高于现货价格加持仓费用,则可通过买入现货卖出期货进行套利

D、商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货

正确答案：公需科目题库搜索BC

答案解析：对于商品期货来说，由于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场的卖出操作，因而最常见的期现套利操作是买入现货同时卖出期货。

期货价差套利的作用主要表现在()。

A、套利行为有助于期货合约价格之间的合理价差关系的形成

B、有助于提高市场交易量

C、有助于市场流动性的提高

D、有助于承担价格风险

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答案解析：

期货价差套利的作用：

（1）期货价差套利行为有助于不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成。

（2）期货价差套利行为有助于提高市场流动性。

关于无套利区间,下列说法正确的是()。

A、无套利区间是考虑了交易成本后,对理论价格进行上下移动而形成的区间

B、在无套利区间中进行套利交易,不但不能盈利,还可能会导致亏损

C、当期指高于区间的上界时,正向套利可获利

D、当期指低于区间的下界时,正向套利可获利

正确答案：公需科目题库搜索BC

答案解析：

无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。

只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

以下描述正确的是()。

A、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为实值期权

B、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权

C、当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权

D、当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权

正确答案：公需科目题库搜索CD

答案解析：实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格；实值看跌期权的执行价格高于其标的资产价格。当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。

下列交易中,损益平衡点等于执行价格+权利金的是()。

A、买入看涨期权

B、卖出看涨期权

C、买入看跌期权

D、卖出看跌期权

正确答案：公需科目题库搜索B,公需科目帮手薇-信：《go2learn_net》

答案解析：看涨期权的损益平衡点=（执行价格+权利金）；看跌期权的损益平衡点=（执行价格-权利金）。

MA的特点有()。

A、滞后性

B、趋势追逐性

C、稳定性

D、安全性

正确答案：公需科目题库搜索BC

答案解析：本题考核MA的特点。

期货交易与期货期权交易的不同之处有()。

A、合约标的物不同

B、买卖双方的权利义务不同

C、保证金规定不同

D、市场风险不同

正确答案：公需科目题库搜索BCD

答案解析：期货交易与期货期权交易的4个不同。

以下说法错误的是()。

A、如果某个看涨期权处于实值状态,执行价格和标的物相同的看跌期权一定处于虚值状态

B、时间价值是指期权的卖方希望随着时间的延长,相关标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为卖出这一期权所付出的权利金金额

C、如果某个看涨期权处于虚值状态,执行价格和标的物相同的看跌期权一定处于实值状态

D、期权的有效期越长,对于期权的卖方来说,其获利的可能性就越大

正确答案：公需科目题库搜索D

答案解析：时间价值是指期权的卖方希望随着时间的延长，相关标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为买入这一期权所付出的权利金金额；期权的有效期越长，对于期权的买方来说，其获利的可能性就越大。

套利分析的常用方法包括()。

A、图表分析法

B、文字分析法

C、季节性分析法

D、相同期间供求分析法

正确答案：公需科目题库搜索CD

答案解析：套利的分析方法主要有图表分析法、季节性分析法和相同期间供求分析法三种。

持有股票的成本由()组成。

A、股票的价格

B、资金占用成本

C、持有期内可能得到的股票分红红利

D、股票的涨幅

正确答案：公需科目题库搜索C

答案解析：持有成本由两部分组成：一项是资金占用成本；另一项是持有期内可能得到的股票分红红利。资金占用成本减去持有期内可能得到的股票分红红利便可得到净持有成本。