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某市场上9月的市场利率为7%。12月的市场利率为8%,则9月到12月的远期市场利率是()。
A、9.0
B、9.1
C、9.2
D、9.3
正确答案：公需科目题库搜索BCD
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。
A、上升0.917元
B、降低0.917元
C、上升1.071元
D、降低1.071元
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答案解析：基点 Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-105×1.8×0.01%×50／(1+3％)=-0.917元（选项B正确）。
如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
A、-0.2
B、0.1
C、0.2
D、-0.1
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答案解析：已知总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期 =2-（6/10）×3=2-0.6×3 =0.2（选项C正确）。
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。
A、预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B、预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
C、预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元
D、预期在未来的一年中有95天至少损失500万元
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答案解析：
题干的意思是：发生500万元的损失的天数，不可能超过5%。
交易日没得12.6这种说法。
商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头50,日元多头50,欧元多头150,英镑多头150,美元空头200,则使用短边法确定的总敞口头寸为( )。
A、100
B、200
C、300
D、350
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答案解析：短边法：
多头：50+150+150=350
空头: 50+200=250
因为前者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口为350（选项D正确）。
金融衍生品市场的两个最基本的经济功能是()。
A、价格发现和转移风险
B、提高交易效率和价格发现
C、反映和调节
D、转移风险和提高交易效率
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答案解析：期货市场的基本经济功能包括：对冲市场风险的功能、价格发现的功能。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行采用内部评级法的,不应当按照( )等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产。
A、主权
B、金融机构
C、公司
D、个人
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答案解析：商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。