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期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大,套利者应采用的策略是()。(建仓时的价差用价格较高的期货合约价格减去价格较低的期货合约)
A、买入价格高的期货合约,卖出价格低的期货合约
B、买入价格高的期货合约,买入价格低的期货合约
C、卖出价格高的期货合约,买入价格低的期货合约
D、卖出价格高的期货合约,卖出价格低的期货合约
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答案解析：如果套利者预测两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约，即买入套利。
期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码,应当确认该投资者()保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。
A、前三个交易日平均
B、当日结算前
C、前一交易日日终
D、当日收盘前
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答案解析：期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应当确认该投资者前一交易日终保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。
国债期货可用于管理()。
A、利率风险
B、汇率风险
C、股票市场非系统性风险
D、股票市场系统性风险
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答案解析：国债价格和利率成反向变动关系，当利率上涨，债券价格下跌，则国债期货可用于管理利率风险。
期货从业人员受到中国期货业协会纪律惩戒后享有()权利。
A、申诉
B、抗辩
C、申请行政复议
D、上诉
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答案解析：
《期货从业人员执业行为准则（修订）》第四十四条 对从业人员的纪律惩戒由协会纪律委员会做出，从业人员对纪律惩戒不服的，可向协会申诉委员会申诉，申诉委员会做出的审议决定为最终决定。
期货投资者保障基金的使用遵循()原则,实行比例补偿。
A、取之于市场、用之于市场
B、公开、公平、公正
C、保障投资者合法权益和公平救助
D、合理、有效
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答案解析：
《期货投资者保障基金管理办法》第七条 保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则，实行比例补偿。
当3个月欧洲美元期货成交价格为99.00时,意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000美元,利率为()的存期为3个月的存单。
A、1%
B、2%
C、1.5%
D、2.5%
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答案解析：3个月欧洲美元期货合约采用的指数报价，报价为99.00，则年利率=(100-99) / 100 =1%。
短期利率期货采用指数报价，用100减去按360天计算的不带百分号的年利率(比如年利率为2.5%，报价为97.500)形式。
投资者预测股票价格指数将上涨,而买入股指期货合约的交易属于()。
A、多头投机
B、空头投机
C、多头保值
D、空头保值
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答案解析：股指期货市场的投机交易是指交易者根据对股指期货合约价格的变动趋势做出预测，通过看涨时买进股指期货，看跌时卖出股指期货合约而获取价差收益的交易行为。
假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利计算,3个月期的欧式看跌期权价格为()。(注:3个月期无风险复利贴现系数为0.9753)
A、1.35元
B、2元
C、1.26元
D、1.43元
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答案解析：股票期权看涨看跌期权平价关系为
，代入数据 3+30×0.9753=P+31，解得 P=1.26。
期货公司错误执行客户交易指令后,下列做法正确的是()。
A、交易数量发生错误的,多于指令数量的部分由期货公司承担
B、交易数量发生错误的,多于指令数量的,亏损部分由期货公司承担
C、交易数量发生错误的,多于指令数量的,盈利部分由客户享有
D、交易数量发生错误的,多于指令数量的部分由下单人承担
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答案解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十二条。期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担，并按下列方式分别处理：（一）交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失；（二）交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担。
反向市场牛市套利,只要价差()即可获利。(不考虑交易费用)。
A、变化
B、扩大
C、不变
D、缩小
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答案解析：当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为反向市场。而牛市套利则是买进较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利。买入套利是买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约。因此在反向市场的牛市套利相当于是买入套利，买入套利，价差扩大时会盈利。