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投资者进行多头套期保值时,期货市场和现货市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形是()。

A、基差为负,且绝对值越来越小

B、由正向市场变为反向市场

C、基差为正,且绝对值越来越小

D、由反向市场变为正向市场

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答案解析：买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。反向市场的基差为正；正向市场的基差为负，反向市场变为正向市场时，基差为走弱。因此选项CD都为基差走弱，买入套期保值有净盈利。

某投资者持有一看跌期权的多头,则该投资者可以采取的权利是()。

A、按照期权的执行价格卖出期货合约

B、对冲平仓

C、持有到期或放弃权利

D、按照期权的执行价格买入期货合约

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答案解析：期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结，也可以持有期权至合约到期。而买入看跌期权行权时是卖出合约。选项ABC正确。

在债券价格分析中,常用()来衡量债券价格对利率的敏感度。

A、修正久期

B、套期保值比率

C、贝塔系数

D、基点价值

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答案解析：确定利率期货套期保值比率最重要的因素是套期保值债券与利率期货合约波动的计算。在债券价格分析中，常用修正久期和基点价值来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。