()依法对首席风险官进行监督管理。-2021年证券从业资格考试答案

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()依法对首席风险官进行监督管理。

A、期货交易所

B、期货公司

C、中国期货业协会

D、中国证监会及其派出机构

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第五条。中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。   中国期货业协会、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。

下列选项中,可以采取风险对冲的管理策略的是()。

A、战略

B、运营

C、期货

D、财务

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答案解析:对战略、财务、运营、政治风险、法律风险等,可采取风险承担、风险规避、风险转换、风险控制等方法。对能够通过保险、期货、对冲等金融手段进行理财的风险,可以采用风险转移、风险对冲、风险补偿等方法。

期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当提前通知(),并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A、期货公司

B、中国期货业协会

C、中国证监会

D、本人

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十六条。期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当提前通知本人,并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。   被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况。

证券公司为期货公司提供中间介绍业务的,保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于()。

A、3

B、2

C、5

D、1

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答案解析:《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十五条,证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于5年。

根据期货市场客户开户管理规定,期货公司为客户申请交易编码,应当向()提交易编码申请。

A、中国期货业协会

B、中国证券登记结算公司

C、中国期货保证金监控中心

D、期货交易所

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答案解析:

《期货市场客户开户管理规定》第十四条  期货公司为客户申请交易编码,应当向监控中心提交客户交易编码申请。客户交易编码申请填写内容应当完整并与期货经纪合同所记载的内容一致。

在计算在险价值VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。

A、企业调整财务报表的需要

B、交易发生的频率

C、头寸的波动性

D、监管层的要求

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答案解析:在计算VaR时,选择一个适当的持有期主要考虑以下因素:头寸的波动性、交易发生的频率、市场数据的可获性、监管者的要求等。因此,选项A不属于此范围。

用1000万元的90%投资于货币市场,6个月的市场利率为6%,6个月后得到利息27万元。用10%的资金购买执行价格为2.650元,期限为6个月的上证50ETF的认购期权,购买价格为0.0645元,如果6个月到期时,上证50ETF价格为2.621,则总金额为()万元。

A、927

B、1000

C、1027

D、1072

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答案解析:

1000万的90%投资货币市场,则本利和为:900+900×6%×6/12=927万元;1000万的10%购买看涨期权,由于市场价格低于执行价格,则期权不行权,亏损为全部权利金。因此最终总的金额为927万元。

期货交易所联网交易的,应当于决定之日起()内报告中国证监会。

A、3日

B、5日

C、10日

D、30日

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答案解析:《期货交易所管理办法》第十五条。期货交易所联网交易的,应当于决定之日起10日内报告中国证监会。

下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足,说法不正确的是()。

A、具有局部测量性的特点

B、无法处理实际数据中的厚尾现象

C、计算量过大

D、该方法具有很强的假设性

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答案解析:正态分布法优点在于大大简化了计算量,但是由于其具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。因此选项C说法不正确。