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为每一个风险资产进行定价的是()。
A、证券市场线
B、资本市场线
C、风险—收益线
D、债券市场线
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答案解析：本题考查证券市场线。证券市场线为每一个风险资产进行定价。参见教材（上册）P298。
关于切点投资组合的特征,下列表述错误的是()。
A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C、切点投资组合完全由市场决定
D、切点投资组合与投资者的偏好相关
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答案解析：本题考查资本市场线。切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。参见教材（上册）P297。
上海证券交易所规定,融资买入或融券卖出的标的证券为股票的,应当符合的条件之一是:日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值不超过()。
A、4%
B、5%
C、7%
D、10%
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答案解析：本题考查保证金交易。日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值不超过4%。参见教材（上册）P324。
下列各项中,()给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。
A、证券市场线
B、资本市场线
C、风险—收益线
D、债券市场线
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答案解析：本题考查证券市场线。证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。参见教材（上册）P298。
按照均值方差法,由两个风险资产在方差—预期收益率坐标系中形成的可行集是()。
A、一条直线
B、一条抛物线
C、双曲线的一支
D、1/2个圆
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答案解析：本题考查两个风险资产的投资组合。按照均值方差法，由两个风险资产在方差—预期收益率坐标系中形成的可行集是一条抛物线。参见教材（上册）P291。
对于贝塔值为零的资产,它的预期收益率()无风险收益率。
A、小于
B、大于
C、等于
D、无法确定
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答案解析：本题考查证券市场线。对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率。参见教材（上册）P298。
下列关于股票交易的佣金和印花税的说法错误的是()。
A、证券公司对于不同的投资者往往会采用不同的交易佣金率
B、印花税是根据国家税法规定,在股票成交后对买卖双方投资者按照规定的税率分别征收的税金,是交易费用的重要组成部分
C、证券公司收取佣金归证券公司所有
D、我国A股印花税率为单边征收(只在卖出股票时征收),税率为1‰
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答案解析：本题考查场内证券交易涉及的费用。佣金费用由证券公司经纪佣金、证券交易所手续费及证券交易所交易监督管理费等组成。佣金包含了交给监管部门的监管费，所以不只证券公司所有。参见教材（上册）P326-327。
下列组合属于有效组合的是()。
A、期望收益5%,标准差12%
B、期望收益8%,标准差12%
C、期望收益12%,标准差12%
D、期望收益16%,标准差12%
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答案解析：本题考查有效前沿。如果一个投资组合在所有风险形同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的。参见教材（上册）P294。
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.2,B和C的相关系数为﹣0.1,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低()。
A、股票A和B组合
B、股票A和C组合
C、股票B和C组合
D、无法判断
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答案解析：本题考查资产收益相关性。相关系数越小，投资组合的风险越低。参见教材（上册）P290。
已知两种股票A、B的β系数分别为0.75、1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为30%和70%,则该证券组合的β系数为()。
A、0.88
B、0.92
C、0.995
D、1.85
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答案解析：本题考查证券市场线。β=0.75×30%+1.10×70%=0.995。参见教材（上册）P298。