期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法,由()共同制-2021年证券从业资格考试答案

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期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法,由()共同制定。

A、国务院期货监督管理机构

B、国务院财政部门

C、期货业协会

D、证券业协会

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答案解析:《期货投资者保障基金管理暂行办法》第五十一条国家根据期货市场发展的需要,设立期货投资者保障基金。
期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法,由国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门制定。

通常情况下,对于实值期权,执行价格越高()。

A、看涨期权的价格越高

B、看涨期权的价格越低

C、看跌期权的价格越高

D、看跌期权的价格越低

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答案解析:期权价格=时间价值+内涵价值。当内涵价值越大,期权价格越高。

看涨期权内涵价值=标的市场价格-执行价,当执行价越高,内涵价值越小。因此看涨期权价格越低,选项B正确;
看跌期权内涵价值=执行价-标的市场价格,当执行价越高,内涵价值越大。因此看跌期权价格越高。选项C正确。

实行会员分级结算制度的期货交易所,其会员可以分为()。

A、结算会员

B、全权会员

C、专业会员

D、非结算会员

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答案解析:

《期货交易管理条例》

第八条  期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。

期货交易所可以实行会员分级结算制度。实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。

某期货公司的从业人员甲、乙、丙和丁因违反期货从业执业准则分别受到训诫、公开谴责、暂停从业资格和撤销从业资格的纪律惩戒的,应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的是()。

A、丁

B、丙

C、甲

D、乙

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答案解析:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第四十三条从业人员受到训诫、公开谴责和暂停从业资格的纪律惩戒的,应当参加协会组织的专项后续职业培训。因此甲乙丙需参加后续职业培训。而丁被撤销从业资格,应重新申请从业资格。

下列关于证券期货经营机构从事私募资产管理业务说法正确的是()。

A、只能为单一投资者设立单一资产管理计划

B、只能为多个投资者设立集合资产管理计划

C、集合资产管理计划的投资者人数不少于二人,不得超过二百人

D、既可以为单一投资者设立单一资产管理计划,也可以为多个投资者设立集合资产管

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十八条 证券期货经营机构可以为单一投资者设立单一资产管理计划,也可以为多个投资者设立集合资产管理计划。

集合资产管理计划的投资者人数不少于二人,不得超过二百人。

期货交易所办理下列事项时,应当经国务院期货监督管理机构批准的有()。

A、上市交易品种

B、取消交易品种

C、制定章程

D、修改交易规则

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答案解析:

《期货交易管理条例》第十三条期货交易所办理下列事项,应当经国务院期货监督管理机构批准:

(一)制定或者修改章程、交易规则;

(二)上市、中止、取消或者恢复交易品种;

(三)国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种,应当征求国务院有关部门的意见。

证券期货经营机构从事私募资产管理业务,应当符合的条件是()。

A、具备符合条件的高级管理人员和三名以上投资经理

B、法人治理结构良好,内部控制、合规管理、风险管理制度完备

C、具有符合要求的营业场所、安全防范设施、信息技术系统

D、具有投资研究部门,且专职从事投资研究的人员不少于二人

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十条 证券期货经营机构从事私募资产管理业务,应当符合以下条件:

(一)净资产、净资本等财务和风险控制指标符合法律、行政法规和中国证监会的规定;
(二)法人治理结构良好,内部控制、合规管理、风险管理制度完备;
(三)具备符合条件的高级管理人员和三名以上投资经理;
(四)具有投资研究部门,

2月10日,某机构投资者持有上证ETF50份额100万份,当前基金价格为2.360元/份,投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元,于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是()。(手续费略)

A、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权,则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权

B、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元,投资者行权,基金组合价值不足230万元

C、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,基金组合价值为其资产的市场价值

D、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,基金组合价值为230万元

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答案解析:

由于每张上证ETF50期权份额为1万份,投资者可买入100份上述看跌期权,并支付相应的期权费。如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元,投资者可以以2.3元的价格出售基金,因此,基金组合价值为230万元;如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,基金组合价值即是其市场价值。

交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内,向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物,造成标准仓单持有人损失的,由()承担责任。

A、期货交易所

B、交割仓库

C、期货公司

D、中国证监会

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答案解析:《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第四十七条交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内,向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物,造成标准仓单持有人损失的,交割仓库应当承担责任,期货交易所承担连带责任。

期货公司董事长、总经理辞职,或者被认定为不适当人选而被解除职务,或者被撤销任职资格的,()。

A、期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计

B、自其离任之日起3个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案

C、自其离任之日起6个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案

D、期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的律师事务所对其进行离任审计

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答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十八条期货公司董事长、总经理辞职,或者被认定为不适当人选而被解除职务,或者被撤销任职资格的,期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计,并自其离任之日起3个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。