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国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为()。
A、若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅
B、若到期收益率下跌1%,X的跌幅小于Y的涨幅
C、若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅
D、若到期收益率上涨1%,X的跌幅大于Y的涨幅
正确答案：题库搜索,公需科目助手薇Xin(xzs9519)
答案解析：凸性描述了价格-收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。债券的价格与收益率成反向关系。在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大，故而若到期收益率上涨1%，X的跌幅小于Y的跌幅。
金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是()。
A、设计和发行金融产品
B、自营交易
C、为客户提供金融服务
D、设计和发行金融工具
正确答案：题库搜索
答案解析：金融产品和服务中所蕴含的市场风险是指相关资产或风险因子随着市场行情的变动而变动，从而导致金融产品的价值发生变化，使金融机构在未来承担或有支付义务。此外，金融机构自身也有一部分资金用于自营交易，即通过主动承担风险来获得一定的预期收益。
下列关于基点价值的说法,正确的有()。
A、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
B、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额
C、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比
D、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比
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答案解析：基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。
如果本期物价水平为6%,上期物价水平为4%,则本期通货膨胀率为()。[参考公式:π=(p-q)/q]
A、2%
B、1.5%
C、50%
D、150%
正确答案：题库搜索
答案解析：通货膨胀率的计算公式为π=（p-q）/q，其中π为t时期通货膨胀率，P为t时期的价格水平，q为（t-1）时期价格水平。π=（6%-4%）/4%=50%。
某日闭市后,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:甲:325540,325560乙:5151000,5044600丙:476350,8779900丁:545700,545700则()将收到《追加保证金通知书》。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
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答案解析：风险度=保证金占用/客户权益× 100%；
甲风险度=325 540/325 560× 100%=99%；
乙风险度=5 151 000/5 044 600× 100%=102%；
丙风险度=476 350/8 779 900× 100%=5.4%；
丁风险度=545 700/545 700× 100%=100%
期货公司不允许客户风险度大于100
某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入100份这样的期权,他需要()份股票来对冲该期权的Delta风险。
A、买入60
B、卖空60
C、买入100
D、卖空100
正确答案：题库搜索,小助理WenXin（xzs9529）
答案解析：组合的delta=100×0.6=60，使组合达到保持delta中性的要求，标的资产与所用期权的投资比例。因此卖出60份标的资产。
金融机构在计算在险价值时,不需要的信息是()。
A、时间长度
B、置信水平
C、资产组合未来价值变动的分布特征
D、久期
正确答案：题库搜索,学法用法助理薇xin（go2learn_net）
答案解析：计算VaR至少需要三方面的信息：（1）时间长度N；（2）置信水平；（3）资产组合未来价值变动的分布特征。
若某只股票相对于指数的β系数为1.6,则指数下跌2%时,该股票下跌()。
A、1.25%
B、3.2%
C、1.6%
D、2%
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答案解析：股票收益=指数收益×β系数=-2%×1.6=-3.2%。
下列关于国际金融市场动荡对国内证券市场的影响,说法错误的是()。
A、一国的经济越开放,期货市场的国际化程度越高,期货市场收到汇率的影响越大
B、人民币升值预期将对国内商品的长期走势构成强力支撑
C、汇率上升,本币贬值,将导致资本流出本国,资本流失将使得本国商品市场需求减少,从而商品市场价格下跌
D、一般而言,以外币为基准,汇率下降,本币升值,本国产品竞争力强,出口型企业将增加收益,因而企业的股票和债券价格将上涨
正确答案：题库搜索,继续教育助手微信：go2learn
答案解析：一般而言，汇率下降，本币升值，本国产品竞争力减弱，出口减少，进口增加，因而使国内商品价格面临下跌压力。
3月初,当沪深300指数为3487.94点时,()是沪深300股指期权仿真合约实值期权。
A、IO1704-C-3450
B、IO1704-P-3450
C、IO1704-C-3550
D、IO1704-P-3350
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答案解析：交易代码最后面的数据代表期权的执行价格，中间的 C 或 P 代表看涨期权或看跌期权。选项A 是一个执行价格低于市场价格的看涨期权，是实值期权，其他都是虚值期权。