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假设标的资产价格为3477.94点,30天后到期的行权价为3350点的欧式看涨期权价格为125.60点,在没有套利机会的条件下,120天到期的行权价为3350点的看涨期权的价格最可能是()点。
A、123.6
B、124.6
C、125.6
D、126.6
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答案解析：期权的价格=时间价值+内在价值。同一标的资产、同一执行价格的同种期权的内涵价值相同，时间价值随到期时间的延长而增大。120 天到期的期权时间长，时间价值大，因而价格应高于 30 天到期的期权价格。因此选项D符合题意。
如果法定准备金为13万元,超额准备金为7万元,则实际准备金为()万元。
A、20
B、13
C、7
D、6
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答案解析：存款准备金分为法定存款准备金和超额存款准备金，因此，实际准备金=法定准备金+超额准备金为=13+7=20万元。
在货币供应量决定因素中,商业银行能控制的是()。
A、基础货币
B、法定准备金率
C、现金比率
D、超额准备金率
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答案解析：只有超额准备金率是商业银行自己决定的，其他是由中央银行、储户等控制的。
期货结算机构的职能不包括()。
A、结算交易盈亏
B、控制市场风险
C、发布市场信息
D、担保交易履约
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答案解析：期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构。其主要职能包括：担保交易履约、结算交易盈亏和控制市场风险。
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,()度量方法能明确情景出现的概率。
A、情景分析
B、敏感性分析
C、在险价值
D、压力测试
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答案解析：情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这个问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
对于金融机构而言,假设期权的v=-0.5658元,则表示()。
A、其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
B、
C、其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
D、其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
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答案解析：期权的v的含义是指当上证指数的波动率增减1%时，每份产品中的期权价值的增减变化。v=-0.5658元的含义是其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲,下列不属于创设新产品的是()。
A、资产证券化
B、商业银行理财产品
C、债券
D、信托产品
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答案解析：金融机构为其客户提供一揽子金融服务后，除了可以利用场内、场外的工具来对冲风险外，也可以将这些风险打包并分切为多个小型金融资产，将其销售给众多投资者。这种方式也可以实现风险的转移。通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现，例如资产证券化、信托产品、商业银行理财产品等。
期货投机交易是以()为目的。
A、获取价差收益
B、获取额外利润
C、获取暴利
D、获取非法收益
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答案解析：期货投机交易是以获取价差收益为目的。
某投资者向银行A购买了一份基于公司B的信用违约互换。假设银行A和公司B具有相同的信用等级并且其他条件均相同,如果银行A收购了公司B,这会对该投资者的信用违约互换价格产生什么影响()。
A、信用违约互换价格将上升
B、信用违约互换价格将保持不变
C、信用违约互换价格将下降
D、基于这个信息无法进行判断
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答案解析：信用违约互换的价格受到信用实体的违约概率的影响。违约概率下降，则信用违约互换的价格就下降。银行 A 把公司 B 收购之后，B 公司的经营将受到银行 A 的支持，作为股东，银行 A 相当于为 B 公司提供了增信，所以降低了 B 公司的违约概率。此外，收购后，B 公司的违约也在一定程度上导致 A 银行发生信用风险事件。而两者同时发生的概率通常比单个事件发生的概率低。
从发行人的角度看,发行一款区间浮动利率票据,相当于()浮动利率票据、()利率上限期权和()利率下限期权。
A、卖出、卖出、卖出
B、买入、买入、卖出
C、卖出、买入、买入
D、卖出、买入、卖出
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答案解析：产品的利息支付跟随市场利率变化，说明发行人卖出浮动利率票据，当利率上涨到一定水平后，产品的收益率不再继续增高，从而相当于发行人获得了一个利率上限期权；反之，当利率下跌低于一定水平，产品的收益率不再降低，相当于投资人获得了一个利率下限期权，发行人则是该期权的卖出方。