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下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有()。

A、股票价格

B、执行价格

C、到期时间

D、无风险利率

正确答案：公需科目题库搜索BD

答案解析：到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。

设

A、0

B、-E

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：==+2－2，

如果其他因素不变,则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()。

A、随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降

B、到期时间越长会使期权价值越大

C、无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低

D、看涨期权价值与预期红利大小呈同方向变动,而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动

正确答案：公需科目题库搜索C

答案解析：对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的说法不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈同向变动，而看涨期权与预期红利大小呈反向变动，所以选项D的说法不正确。

以下关于期权的说法中,不正确的有()。

A、美式期权是指可以在到期日之前任何时间执行的一种期权

B、期权持有人享有权利,却不承担相应的义务

C、期权属于衍生金融工具

D、期权到期时,双方通常需要进行实物交割

正确答案：公需科目题库搜索D

答案解析：美式期权是指可以在到期日或者到期日之前任何时间执行的一种期权，所以选项A的说法不正确；期权出售人不一定拥有标的资产，而购买人也不一定真的想购买标的资产，因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可，所以选项D的说法不正确。

在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有()。

A、期权执行价格提高

B、期权到期期限延长

C、股票价格的波动率增加

D、无风险利率提高

正确答案：公需科目题库搜索D

答案解析：看涨期权的价值＝Max(股票市价－执行价格，0)，由此可知，选项A不是答案；欧式期权只能在到期日行权，对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，所以，选项B不是答案；股票价格的波动率越大，股票上升或下降的机会越大，对于看涨期权持有者来说，股价高于(执行价格＋期权价格)时可以获利，股价低于(执行价格＋期权价格)时最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会使看涨期权价值增加，

在其他条件相同的情况下,下列说法正确的有()。

A、空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

B、多头看跌期权的最大收益为执行价格

C、空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

D、对于空头看跌期权而言,股票市价高于执行价格时,净收入小于0

正确答案：公需科目题库搜索C

答案解析：空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值＋期权价格，多头看跌期权净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格，由此可知，选项A的说法正确；多头看跌期权的最大收益为执行价格－期权价格，选项B的说法不正确；空头看跌期权损益平衡点＝执行价格－期权价格，多头看跌期权损益平衡点＝执行价格－期权价格，由此可知，选项C的说法正确；空头看跌期权净收入＝空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），由此

设函数

A、可去间断点

B、跳跃间断点

C、第二类间断点

D、连续点

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：因此可得左右极限存在但是不相等，因此是跳跃间断点.故选择B.

设

A、若、均可逆,则可逆

B、若、均可逆,则可逆

C、若可逆,则可逆

D、若可逆,则、均可逆

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：若、均可逆，则，因此选择B.

设函数

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：的两边关于求导数可得：，化简可得两边关于求导数可得：整理可得：因此

下列关于对敲的表述中,正确的有()。

A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同

B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同

C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本

D、当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

正确答案：公需科目题库搜索BC,考试助理weixin(go2learn_net)

答案解析：当股价小于执行价格时，多头对敲的最大净收入为期权的执行价格，最大净收益＝期权的执行价格－（看涨期权价格+看跌期权价格）。