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以下适合用货币互换进行风险管理的情形有()。
A、国内企业持有5年的日元负债
B、国内企业持有3元的欧元负债
C、国内金融机构持有期限为3年的美元债券
D、国内企业投产海外欧元项目3个月后公示中标结果
正确答案：公需科目题库搜索BCD
答案解析：持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施；持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施；某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施；企业在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理
下列对期现套利描述正确的是()。
A、商品期现套利的参与者多是现货生产经营背景的企业
B、期现套利只能通过交割来完成
C、期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
D、当期货与现货的价差远大于持仓费存在期现套利机会
正确答案：公需科目题库搜索CD
答案解析：期现套利是通过期货市场与现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部分分别了结的方式来结束期现套利操作。选项B不正确。
关于沪深300指数期货的结算价,说法正确的是()。
A、最后交割日进行现金交割,计算实际盈亏时使用交割结算价
B、交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时算术平均价
C、计算当时浮动盈亏时使用当时结算价
D、当时结算价为合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价
正确答案：公需科目题库搜索BD,学习助理微信:[xzs9529]
答案解析：
沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至小数点后一位。选项D正确；
股指期货合约采用现金交割；股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所以未平仓合约。选项A正确，选项C不正确；
沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算数平均价。选项B正确。
当标的物市场价格为500/蒲式耳时,以下期权为实值期权的是()。
A、执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权
B、执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权
C、执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
D、执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权
正确答案：公需科目题库搜索D
答案解析：看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权内涵价值=执行价格-标的资产价格；内涵价值计算结果大于0的期权是实值期权。选项AD计算结果大于0，因此为实值期权。
根据我国现行的期货交易规则,2016年1月15日(1月的第三个星期五)上市交易的沪深300股票指数期货合约有IF1601,IF1602,IF1603,IF1606。到2016年1月18日,上市交易的股指期货合约包括()。
A、IF1609
B、IF1601
C、IF1602
D、IF1603
正确答案：公需科目题库搜索CD
答案解析：股指期货合约的合约月份为当月、下月和随后两个季月。由于股指期货合约最后交易日为第三个周五，即1月18日时，1月合约已经到期，因此1月18日上市的合约应为IF1602、IF1603、IF1606和IF1609。
在中国境内()可以不用进行综合评估就可以参与金融期货交易。
A、合格境外机构投资者
B、可用资金超过1000万元的个人投资者
C、基金管理公司
D、证券公司
正确答案：公需科目题库搜索CD
答案解析：特殊单位客户包括：证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等。特殊单位客户符合投资者适当性制度的有关规定，不用进行综合评估就可为其交易申请开立交易编码。
以下关于国债期货交割的描述,正确的有()。
A、隐含回购利率高的债券将更可能被用于交割
B、隐含回购利率低的债券将更可能被用于交割
C、买方拥有可交割债券的选择权
D、卖方拥有可交割债券的选择权
正确答案：公需科目题库搜索D
答案解析：国债期货的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券就是最便宜可交割债券。而隐含回购率越高的国债就是最便宜可交割国债。
国内某企业一个月后会收到100万美元货款,并计划兑换成人民币充抵营运资本,但三个月后,该企业必须再将人民币兑换成美元用以支付100万美元材料款,则下列说法正确的是()。
A、为规避汇率风险,企业可进行外汇现货交易
B、为规避汇率风险,企业进行交易的方向是先卖出后买入美元
C、为规避汇率风险,企业进行交易的方向是先买入后卖出美元
D、为规避汇率风险,企业可进行外汇掉期交易
正确答案：公需科目题库搜索D
答案解析：企业一个月后将收到100万美元，应卖出美元，买入人民币以补充运营资本；三个月后需将换得的人民币卖出，买入美元用以支付美元材料款。该企业在上述交易中需将美元换为人民币，而在远期又需将人民币换为美元，面临远期人民币贬值从而换回较少美元的风险，可通过掉期交易（即期卖美元买人民币，远期买美元卖人民币）规避风险。
假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
A、交易者亏损10万美元
B、交易者亏损10万人民币
C、交易策略为熊市套利
D、交易策略为牛市套利
正确答案：公需科目题库搜索D,学法用法助理薇Xin:(xzs9523)
答案解析：
6月期货合约盈亏：（6.5200-6.4500）×10手×100万/手=70万元；9月期货合约盈亏：（6.4400-6.5200）×10手×100万/手= -80万元；
则投资者最终盈亏为70-80=-10万，即亏损10万人民币。
买入近月合约，卖出远月合约。属于
当标的物的市场价格在()时,看跌期权买方将出现亏损(不考虑交易费用)。
A、损益平衡点以下
B、损益平衡点以上
C、执行价格以上
D、执行价格与损益平衡点之间
正确答案：公需科目题库搜索CD,继续教育助理微xin(xzs9529)
答案解析：
买进看跌期权，只有当标的资产价格低于损益平衡点以下才会盈利。标的资产价格大于执行价格、在执行价格和损益平衡点之间，在损益平衡点以上均会亏损。