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量化交易系统的搭建必须有比较完备的()。
A、设备设施
B、数据库
C、交易平台
D、交易模型
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答案解析：量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库。
油厂在进行豆粕销售时,所采取的()销售模式属于基差定价模型。
A、期货价格+升贴水
B、远期定价
C、一口价
D、封顶促销
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答案解析：采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式是国际大宗商品定价的主流模式。国际豆类等谷物贸易都往往通过“期货价格+升贴水”的交易模式进行操作。目前，国内饲料行业和有色行业经常运用该模式定价。
在大豆基差贸易中,卖方叫价通常是在()进行。
A、国际大豆贸易商和中国油厂
B、美国大豆农场主与国际大豆贸易商
C、美国大豆农场主和中国油厂
D、国际大豆贸易商与美国大豆农场主和中国油厂
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答案解析：
假定某公司今年年末预期每股股息为0.5元,并预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该公司股票的贝塔值为1.5。那么,该公司股票当前的合理价格为()元。
A、15
B、20
C、25
D、30
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答案解析：根据 CAPM，该股票的预期收益率（也就是必要投资回报率）为 0.03+1.5×0.06=0.12，根据股票定价的股利不变增长模型，该股票的理论价格为 0.5/（0.12-0.10）=25。
基差为正,且数值变大属于()。
A、反向市场且基差走强
B、正向市场且基差走强
C、正向市场且基差走弱
D、反向市场且基差走弱
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答案解析：基差为正，则市场为反向市场，基差数值变大，则基差走强。
某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:
A、2.99
B、3.63
C、4.06
D、3.76
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答案解析：根据期权平价公式：
可得该欧式看跌期权价格为：公需课助手微Xin：《go2learn》
答案解析：投资者担心美元兑人民币升值，应买入美元/人民币期货合约，即期汇率1美元=6.2988元人民币，630万人民币为：630÷6.2988=100.02万美元，则应买入期货合约数为100.02÷10=10手。
下列不属于量化策略的是()。
A、行业轮动量化策略
B、市场情绪轮动量化策略
C、上下游供需关系量化策略
D、仓位控制策略
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答案解析：比较典型的量化策略例子如行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略、上下游供需关系量化策略等。
通常,利率高的货币远期();利率低的货币远期()。
A、贴水升水
B、升水升水
C、贴水贴水
D、升水贴水
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答案解析：一般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高。
在基差交易中,对点价行为的正确理解是()。
A、点价是一种套期保值行为
B、可以在期货交易收盘后对当天出现的某个价位进行点价
C、点价是一种投机行为
D、期货合约流动性不好时可以不点价
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答案解析：
点价的实质是一种投机行为，选项A不正确；点价既可以在盘中即时点价，也可以以当天期货合约结算价或者以合约当月月度结算平均价或收盘平均价等其他约定价格作为所点价格，选项B不正确；点价有期限限制，如果在点价期内期货合约流动动性一直不好，也要按期限点价，选项D不正确。