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能够确定股票、债券或其他资产的长期配置比例,以满足投资者的风险偏好及投资者面临的各种约束条件的是()。
A、战术性资产配置
B、战略性资产配置
C、资产混合配置
D、市场条件约束下的资产配置
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答案解析：战略性资产配置是确定股票、债券或其他资产的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。投资者确定的战略性资产配置不因短期资本市场的条件变化而改变。
战术性资产配置的驱动是因为某种大类资产收益的()。
A、已有变化
B、风险
C、预期变化
D、稳定性
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答案解析：战术性资产配置是因为某种大类资产收益的预期变化而驱动的。它通常是指由于市场过度反应而导致“反向”买卖模式–在价值高估时出售而在价值低估时购买。
当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是()。
A、同时买进股票组合和股指期货合约
B、同时卖出股票组合和股指期货合约
C、卖出股票组合的同时买入股指期货合约
D、买入股票组合的同时卖出股指期货合约
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答案解析：
当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。而反向套利，是期价低估时，即股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格，通过卖出股票组合的同时买入股指期货合约进行套利获利。
由于大多数金融时间序列的()是平稳序列,受长期均衡关系的支配,这些变量的某些线性组合也可能是平稳的。
A、一阶差分
B、二阶差分
C、三阶差分
D、四阶差分
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答案解析：由于大多数金融时间序列的一阶差分是平稳序列，受长期均衡关系的支配，这些变量的某些线性组合也可能是平稳的。
中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是()。
A、间接标价法
B、直接标价法
C、美元标价法
D、一揽子货币指数标价法
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答案解析：国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价,采用的是直接标价法。
某日,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,则这种外汇标价方法是()。
A、欧元标价法
B、浮动标价法
C、直接标价法
D、间接标价法
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答案解析：
间接标价法是以外币表示本币的价格,即以一定单位(1、100或1 000个单位)的本国货币作为标准,折算为一定数额外国货币的标价方法。
美国的本币是美元。以外币表示本币，因此是间接标价。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
A、
3.76
B、
C、3.63
D、4.06
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答案解析：
根据期权平价公式：
当价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。
因此，价差+2<50-60。则计算出，价差<
假设今日8月天然橡胶的收盘价为15560元/吨,昨日EMA(12)的值为16320,昨日EMA(26)的值为15930,则今日DIF的值为()。
A、200
B、300
C、400
D、500
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答案解析：今日EMA(12) =2/(12 +1) ×今日收盘价+ 11/(12+1) ×昨日EMA(12)= 2/13 × 15560 + 11/13 × 16320 = 16203；
今日EMA(26) =2/(26 +1) × 今日收盘价+25/ (26 +1) × 昨日 EMA(26) = 2/27 × 15560 + 25/27 × 15930 = 15903；
DIF = E
现以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手,同时以6480元/吨的价格买入9月期货合约1手,当两合约价格为()的时候,所持合约同时平仓,且交易者盈利。
A、7月6440元/吨,9月6400元/吨
B、7月6350元/吨,9月6480元/吨
C、7月6550元/吨,9月6480元/吨
D、7月6500元/吨,9月6480元/吨
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答案解析：投资者买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，相当于买入套利，价差未来扩大会盈利。建仓时，价差=6480-6380=100元/吨。
选项A：价差=6400-6440= -40元/吨；
选项B：价差=6480-6350=130元/吨；
选项C：6480-6550=-70元/吨；
选项D：6480-6500=-20元/吨。
价差为扩大的为选项B