根据我国现行的期货交易规则,2016年1月15日(1月的第三-2021年证券从业资格考试答案

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根据我国现行的期货交易规则,2016年1月15日(1月的第三个星期五)上市交易的沪深300股票指数期货合约有IF1601,IF1602,IF1603,IF1606。到2016年1月18日,上市交易的股指期货合约包括()。

A、IF1609

B、IF1601

C、IF1602

D、IF1603

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答案解析:股指期货合约的合约月份为当月、下月和随后两个季月。由于股指期货合约最后交易日为第三个周五,即1月18日时,1月合约已经到期,因此1月18日上市的合约应为IF1602、IF1603、IF1606和IF1609。

下列机构中,必须提取风险准备金的是()。

A、期货公司?

B、期货交易所?

C、非期货公司结算会员?

D、期货保证金安全存管监控机构

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答案解析:《期货交易管理条例》第三十一条期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金,不得挪用。

假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)

A、交易者亏损10万美元

B、交易者亏损10万人民币

C、交易策略为熊市套利

D、交易策略为牛市套利

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答案解析:

6月期货合约盈亏:(6.5200-6.4500)×10手×100万/手=70万元;9月期货合约盈亏:(6.4400-6.5200)×10手×100万/手= -80万元;

则投资者最终盈亏为70-80=-10万,即亏损10万人民币。

买入近月合约,卖出远月合约。属于

下列情形中,不可以担任期货交易所的负责人的是()。

A、张某因违法违纪被期货公司解除职务已1年

B、张某因犯罪被剥夺政治权利,执行期已满5年

C、张某因贪污、贿赂、被判处刑罚,执行期满已满5年

D、张某担任破产清算的公司的董事,对该公司的破产负有个人责任的,自该公司破产清算完结之日起已满4年

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答案解析:

第九条有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形或者下列情形之一的,不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员:

(一)因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员,自被解除职务之日起未逾5年;

(二)因违法行为或者违纪行为被撤销资格

证券公司从事介绍业务,而与期货公司签订书面委托协议,下列属于委托协议中应当载明的事项的是()。

A、介绍业务对接规则

B、执行期货保证金安全存管制度的措施

C、客户投诉的接待处理方式

D、报酬支付及相关费用的分担方式

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答案解析:

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十条 证券公司从事介绍业务,应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项:   

(一)介绍业务的范围;   

(二)执行期货保证金安全存管制度的措施;   

(三)介绍业务对接规则;   

(四)客户投诉的接待处理方式;   

(五)报酬支付及相关费用的分担方式;   <

下列关于期货业协会的描述,正确的是()。

A、期货业协会是国家政府机关

B、期货业协会是期货业的自律性组织

C、期货业协会是以盈利为目的

D、期货业协会是社会团体法人

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答案解析:《期货交易管理条例》第四十三条 期货业协会是期货业的自律性组织,是社会团体法人。

利用场内金融工具进行风险对冲的优点是()。

A、风险低

B、时间效率高

C、成本低

D、资金规模小

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答案解析:场内金融工具通常是标准化的,在特定的交易所内集中交易,通常具有比较好的流动性,方便交易者及时地以较低的交易成本来调整头寸。这是利用场内金融工具进行风险对冲的优势,即对冲交易的成本比较低,时间效率较高。

国务院期货监督管理机构对期货交易品种的()进行监督管理。

A、上市

B、交易

C、结算

D、交割

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答案解析:《期货交易管理条例》第四十六条 国务院期货监督管理机构对期货市场实施监督管理,依法履行下列职责:
(二)对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动,进行监督管理;

下列关于期货交易所会员大会的描述,正确的是()。

A、期货业协会的权力机构

B、由全体会员组成

C、决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项

D、选举和更换会员理事

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答案解析:《期货交易所管理办法》第十九条会员制期货交易所设会员大会。会员大会是期货交易所的权力机构,由全体会员组成。
第二十条会员大会行使下列职权:
(一)审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案;
(二)选举和更换会员理事;
(三)审议批准理事会和总经理的工作报告;
(四)审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告;
(五)审议期货交易所风险准备

证券公司与期货公司应当独立经营,保持()等分开隔离。

A、财务

B、人员

C、经营场所

D、结算系统

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答案解析:《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十五条 证券公司与期货公司应当独立经营,保持财务、人员、经营场所等分开隔离。